Michiel Hopman
Owner Finance and Risk Solutions Bekijk op LinkedIn
Programma
15 november 2017 I SREP new guidelines en Recovery & Resolution
-
09:00 - 12:30 | SREP new guidelines
De SREP new guidelines benadrukken een integrale risicobenadering met de focus op een sustainable business model en een goede borging van governance en monitoring.
- Overview SREP new guidelines
- SSM priority: Business Model and profitability drivers
- ICAAP
- ILAAP
-
Michiel Hopman Finance and Risk Solutions
-
13:30 - 17:00 | Recovery & Resolution
Hoe bereiden banken zich voor op recovery en resolutie en hoe is dit geregeld in de Europese Bankenunie?
- De Europese Bankenunie, Single Resolution Mechanism, Single Supervisory Mechanism en Deposit Guarantee System
- Bank Recovery & Resolution Directive (BRRD)
- Recovery
- Resolution
-
Ryan van Hout Rabobank Groep
16 november 2017 I Liquiditeits Management en IRRBB
-
09:00 - 12:30 | Liquiditeits Management
Praktische strategieën en acties die inspelen op de huidige ontwikkelingen en wet- en regelgeving.
- Hoe werken LCR en NSFR en wat zijn de praktische gevolgen van deze ratio’s?
- Hoe vindt u de balans tussen regulatory liquiditeits vereisten en interne ratio’s?
- Op welke manier krijgt u beter grip op de liquiditeitspositie en de kosten van de buffer?
- Sturing op basis van stress testing of toch going concern?
-
Chris de Stigter ABN AMRO
-
13:30 - 1700 | IRRRBB (Renterisico)
Deze middag gaan we in op de actuele ontwikkelingen met betrekking tot renterisico en de impact hiervan op balansmanagement.
- Hoe is renterisico te meten? Waarde vs inkomen; EVE vs MVE: Modelleren van klantgedrag.
- Hoe is renterisico te optimaliseren? Vertaling van risk appetite statement.
- Modelling approach versus structural approach. » NIM (Net interest margin): Wat is verhouding tussen NIM en renterisicomanagement.
- Regulatory developments – wat is het streven van toezichthouders? Wat zijn de consequenties voor IRRBB?
-
Wilson Jan Kansil ABN AMRO Bank N.V.
17 november 2017 I Credit Risk Management en IFRS 9
-
09:00 - 12:30 | Credit Risk Management
Wat is de impact van de recente (Basel 3.5) discussies op producten en kapitaal?
- Overview van nieuwe ontwikkelingen
- Impact van IRB en SA revisions
- TRIM(Target Review Internal Models)
- Forbearance and non-performing exposures
-
Dirard Mikdad Deloitte
-
13:30 - 17:00 | IFRS 9
Doel van deze sessie is om een algemeen overzicht te geven van wat IFRS9 is, hoe de concrete implementatie van IFRS9 eruitziet bij grotere en kleinere banken en hoe IFRS9 zich verhoudt tot Basel.
- IFRS 9 in een notendop – Classification & measurement, Impairments en Hedge Accounting.
- Modellering: marktpraktijken – hoe verhouden de modellen zich tot de bestaande IRB-modellering voor PD, EAD en LGD.
- Implementatie: impact op ICT, processen en governance.
- Interactie met risicobeheer – welke interacties er zijn met de belangrijke nieuwe regelgevingen: Basel 3.5, Anacredit, BCBS239 etc.
-
David Van den Abeele Credo Software
Speciaal samengesteld voor: werknemers bij banken op het gebied van Risk- & kapitaal management, Treasury, ALM, Audit en Control.
De deelnemers aan deze training zijn werkzaam bij banken op het gebied van:
Risk management, Kapitaal management, Treasury , ALM Specialisten (eerste en tweede lijns), Corporate Control, Corporate planning, Regulatory reporting , Finance & Risk operations Internal Audit & Consultants in financial risk management.
Wilt u het volledige programma inzien? Download dan de brochure.
