Meld u nu aan

3-daagse training

Basel 3.5

15, 16 & 17 november 2017 | Amsterdam

Impact van regelgeving op het business model van uw bank

Deze 3-daagse training gaat verder dan een opsomming van de regelgeving waar u als bank nu mee te maken krijgt. Hogere liquiditeits- en kapitaal vereisten, verscherpt toezicht en uitbreiding van regelgeving (bijvoorbeeld IFRS 9, IRRBB, nieuwe SREP guidelines, BRRD, IRB en SA credit risk revisions) zorgen voor een wijziging in uw business model.

Verschillende ervaren praktijkexperts geven tijdens deze training aan hoe zij hun kapitaal-, liquiditeit- en risk management vormgeven. Sluit uw business model nog aan op de risk appetite en de wensen van uw klant?

U krijgt praktische handvatten om uw business model in te richten onder de nieuwe regels en binnen de politieke en financiële omgeving van deze tijd.

Uw resultaat

  • Praktische handvatten

    Krijg praktische handvatten om uw business model in te richten onder de nieuwe regels.

  • Ervaren praktijkexperts

    Hoor van ervaren praktijkexperts hoe zij hun kapitaal-, liquiditeit- en risk management vormgeven.

  • Keuze uit verschillende modules

    Volg de gehele training of boek een losse dag naar keuze.

  • Behaal PE Punten

    Inclusief: 18 PE punten bij volledige deelname

Programma

15 november 2017 I SREP new guidelines en Recovery & Resolution

  • 09:00 - 12:30 | SREP new guidelines

    De SREP new guidelines benadrukken een integrale risicobenadering met de focus op een sustainable business model en een goede borging van governance en monitoring.

    • Overview SREP new guidelines
    • SSM priority: Business Model and profitability drivers
    • ICAAP
    • ILAAP
    • Michiel Hopman Data and Risk Solutions / VU
  • 13:30 - 17:00 | Recovery & Resolution

    Hoe bereiden banken zich voor op recovery en resolutie en hoe is dit geregeld in de Europese Bankenunie?

    • De Europese Bankenunie, Single Resolution Mechanism, Single Supervisory Mechanism en Deposit Guarantee System
    • Bank Recovery & Resolution Directive (BRRD)
    • Recovery
    • Resolution
    • Ryan van Hout Rabobank Groep

16 november 2017 I Liquiditeits Management en IRRBB

  • 09:00 - 12:30 | Liquiditeits Management

    Praktische strategieën en acties die inspelen op de huidige ontwikkelingen en wet- en regelgeving.

    • Hoe werken LCR en NSFR en wat zijn de praktische gevolgen van deze ratio’s?
    • Hoe vindt u de balans tussen regulatory liquiditeits vereisten en interne ratio’s?
    • Op welke manier krijgt u beter grip op de liquiditeitspositie en de kosten van de buffer?
    • Sturing op basis van stress testing of toch going concern?
    • Chris de Stigter ABN AMRO
  • 13:30 - 1700 | IRRRBB (Renterisico)

    Deze middag gaan we in op de actuele ontwikkelingen met betrekking tot renterisico en de impact hiervan op balansmanagement.

    • Hoe is renterisico te meten? Waarde vs inkomen; EVE vs MVE: Modelleren van klantgedrag.
    • Hoe is renterisico te optimaliseren? Vertaling van risk appetite statement.
    • Modelling approach versus structural approach. » NIM (Net interest margin): Wat is verhouding tussen NIM en renterisicomanagement.
    • Regulatory developments – wat is het streven van toezichthouders? Wat zijn de consequenties voor IRRBB?
    • Wilson Jan Kansil ABN AMRO Bank N.V.

17 november 2017 I Credit Risk Management en IFRS 9

  • 09:00 - 12:30 | Credit Risk Management

    Wat is de impact van de recente (Basel 3.5) discussies op producten en kapitaal?

    • Overview van nieuwe ontwikkelingen
    • Impact van IRB en SA revisions
    • TRIM(Target Review Internal Models)
    • Forbearance and non-performing exposures

     

    • Dirard Mikdad Deloitte
  • 13:30 - 17:00 | IFRS 9

    Doel van deze sessie is om een algemeen overzicht te geven van wat IFRS9 is, hoe de concrete implementatie van IFRS9 eruitziet bij grotere en kleinere banken en hoe IFRS9 zich verhoudt tot Basel.

    • IFRS 9 in een notendop – Classification & measurement, Impairments en Hedge Accounting.
    • Modellering: marktpraktijken – hoe verhouden de modellen zich tot de bestaande IRB-modellering voor PD, EAD en LGD.
    • Implementatie: impact op ICT, processen en governance.
    • Interactie met risicobeheer – welke interacties er zijn met de belangrijke nieuwe regelgevingen: Basel 3.5, Anacredit, BCBS239 etc.
    • David Vanden Abeele Credo Software

Speciaal samengesteld voor: werknemers bij banken op het gebied van Risk- & kapitaal management, Treasury, ALM, Audit en Control.

 

De deelnemers aan deze training zijn werkzaam bij banken op het gebied van:
Risk management, Kapitaal management, Treasury , ALM Specialisten (eerste en tweede lijns), Corporate Control, Corporate planning, Regulatory reporting , Finance & Risk operations Internal Audit & Consultants in financial risk management.

Download brochure
Wilt u het volledige programma inzien? Download dan de brochure.
  • Houd mij op de hoogte!

    Laat uw gegevens achter en blijf op de hoogte van ontwikkelingen over Basel 3.5 en gerelateerde conferenties, trainingen & content.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Uw trainers

Wat zeggen de trainers

  • Als Finance of Risk professional is het belangrijk om een goede overview te hebben van alle nieuwe ontwikkelingen op het gebied van Basel regelgeving. Met deze training ben je weer helemaal up to date.

    Michiel Hopman, Lecturer Risk Management, VU

  • IRRBB is een onderschat risico, dat onder andere door veranderende regelgeving steeds belangrijker wordt.

    Wilson Jan Kansil, Sr. Expert ALM, ABN Amro

  • Liquidity is the life line of every financial institution. Managing this scarce resource wisely is one of the most important tasks for every bank.

    Chris de Stigter, Head of FTP Center ALM, ABN Amro

Tickets

Locatie

Coengebouw Kabelweg 37 1014 BA Amsterdam, Nederland

Gratis parkeren Goed bereikbaar met OV

Meer weten?

Heeft u nog vragen of wilt u persoonlijk advies? Onze adviseurs staan u graag te woord over de mogelijkheden.

Ook interessant voor u