Print:

Waarom Basel IV?

Michiel Hopman, Deloitte Financial Risk Management (FRM)

LinkedIn profiel

Michiel Hopman, Senior Manager bij Deloitte, spreekt 29 juni op het Basel IV congres te Amsterdam. Hij behandelt deze dag de SREP new guidelines en hoe met business model analysis een goed functionerende en duurzame organisatie gewaarborgd kan worden.

Hij schreef voor IIR een blog over de geboorte van Basel IV.

Michiel Hopman: In Basel III is liquiditeit onder de aandacht gekomen en zijn de eisen voor kapitaal strikter en hoger. Maar worden de liquiditeits- en kapitaal ratio’s wel goed en uniform berekend? Basel IV is geboren… Modellen voor Rente-, krediet- en marktrisico worden tegen het licht aan gehouden en verzwaard. Daarnaast dienen banken met een forward looking risk based Business Model aan te tonen dat ze viable (korte termijn) en sustainable (lange termijn) zijn. Een extra uitdaging voor de overvolle agenda van banken…

De banken zijn op dit moment hard aan de slag om te voldoen aan de regels van Basel III waarbij er nieuwe liquiditeitsratio’s
zijn geïntroduceerd (LCR en NSFR), strengere en hogere kapitaaleisen en een nieuwe ongewogen kapitaal ratio (de Leverage Ratio). Om meer financiële stabiliteit te krijgen en te houden dienen de banken meer liquiditeit en meer kapitaal aan te houden. In de zogenaamde phase-in periode tot 2019 krijgen de banken de tijd om aan de nieuwe eisen te voldoen. De afgelopen periode hebben het Basels comité, EBA en ECB niet stilgezeten. Veel discussies zijn en worden gevoerd over deze maatregelen en het meten van de vereisten voor kapitaal en liquiditeit. Langzamerhand wordt het duidelijk dat Basel III een opvolging gaat krijgen.

De aanscherping van de meetmethoden voor kapitaal en liquiditeit wordt in de bancaire wereld aangeduid als Basel IV.  Het opschroeven van de vereisten van kapitaal en liquiditeit dient nu ook nog goed kwalitatief goed gemeten en onderbouwd te worden.

Modellen voor renterisico, kredietrisico, het tradingboek, de fundingstructuur worden scherper en het streven is ook dat ze uniform in Europa worden toegepast. Enerzijds kost dit voor banken veel inspanning omdat de modellen moeten worden verbeterd en aangepast, anderzijds zorgt het voor nog hogere eisen aan liquiditeit en kapitaal.

In het licht van al deze verzwaringen besteden de toezichthouders als onderdeel van de nieuwe richtlijnen voor SREP ook veel aandacht aan het Business Model van de banken. Ondanks de zwaardere eisen dienen de banken wel toekomst bestendig te zijn. Zowel voor de korte termijn (viable) als voor de lange termijn (sustainable). Banken dienen een goed forward looking business model te hebben rekening houdend met de kapitaal en liquiditeits vereisten. In de planning dienen de risico’s die deze planning met zich meebrengt geïntegreerd te worden.

Uitgaande van een goed onderbouwd basis business model dienen (stress) scenario’s berekend te worden waardoor de sustainability wordt aangetoond. Een  extra uitdaging voor banken, die al genoeg op hun bordje hebben liggen.

Tijdens het Basel IV congres zal dit onderwerp en meer uitgebreid aan bod komen. U hoort alles over de impact die de nieuwe kapitaalregels gaan hebben op uw kapitaalratio’s, en hoe u hierop moet inspelen om een viable en sustainable organisatie te behouden.

Wij gebruiken cookies om IIR.nl gemakkelijk te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten