Print:

Q&A met Jeroen Batema, Open Source Investor Services (OSIS)

Redactie IIR, Trainingen en congressen

LinkedIn profiel

Jeroen Batema, Managing Director bij Open Source Investor Services (OSIS), neemt deel aan het Basel 3.5, CRR 2 en CRD 5 Event. Hij levert een bijdrage aan het debat: Wat is de impact van TRIM op de interne modellen? IIR belde met hem over de organisatorische consequenties voor banken rondom TRIM.OSIS

Wat zijn de organisatorische consequenties voor banken rondom TRIM?

De toezichthouder zal niet meer volstaan met het valideren van de algorithmes in functie van de gebruikte data, ook de gebruikte data moeten verifieerbaar zijn. Dat betekent dat banken in staat moeten zijn om een volledige audit trail te leveren van alle data-stromen die de basis vormen van de door de banken gebruikte statistische modellen.

De beste manier is het industrialiseren van het data proces wat bereikt kan worden door de  data bij de bron te checken op kwaliteit, ze snel op te lossen dan wel de fouten identificeerbaar te maken. Je hoeft overigens geen 100% correcte data te hebben zolang je maar weet waar de fouten zitten.

Dit is meer een kwestie van definiëren van processen en verantwoordelijkheden dan dat dit noodzakelijk moeten leiden tot een grote IT investeringen.

Is TRIM eenmalig of is zoals CCAR in VS een jaarlijks terugkomende Invent met scherpere eisen?

Ik kan niet kijken in de hoofden van de toezichthouders maar tijdens de invoering van Basel II werd de fout gemaakt dat men dacht door gekwalificeerd te zijn voor bijvoorbeeld IRB Advanced het werk gedaan was en men over kon gaan tot de orde van de dag. Ook na AQR lijkt het dat meerdere banken de “pennen” uit de handen hebben laten vallen.

Het is hetzelfde als met het halen van je rijbewijs, je wordt pas echte een goede automobilist als je zelf de weg op gaat en ervaring blijft op doen.

Ik denk dat de Amerikaanse banken door CCAR met een geweldige inhaalrace bezig zijn en weldra veel verder zijn dat de Europese banken. Ik zie dat als een groot concurrentieel voordeel.

Hoe kunnen de banken zich het beste voorbereiden op TRIM?

De banken moeten het niet zien als een noodzakelijk kwaad maar als een kans om de interne organisatie klaar te stomen voor het digitale tijdperk en de concurrentie aan te kunnen gaan met bedrijven als Google, Apple, Amazon en Facebook.

Zijn er parallellen of juist tegenstrijdigheden met andere initiatieven zoals Basel 3.5, IFRS9 en Anacredit?

Bij al deze initiatieven gaat het om data en vaak dezelfde data. Het probleem is echter dat binnen banken IFRS9 vaak geleid wordt door Finance, Basel 3.5 door Risk en Anacredit mogelijk door weer een andere afdeling.

Met name Anacredit moet gezien worden als een kans. In mijn ogen is het een standaardisering van loan level data die door banken onderling kan worden gepoold. Hiermee kunnen ze kwaliteit van hun eigen modellen beter aantonen en daarmee de tekortkomingen van de Standardised modellen van Basel 3.5.

Gestandaardiseerde data is de oplossing daarentegen zijn gestandaardiseerde modellen de voedingsbodem voor een nieuwe crisis!

Wij gebruiken cookies om IIR.nl gemakkelijk te maken. Bezoekt u onze website, dan gaat u akkoord met deze cookies meer informatie

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten